روش های محاسبه و مثالی در خصوص ایجاد یک مدل در اکسل (ماشین حساب یک معامله گر) 

لات یک مقیاس محاسباتی برای حجم یک پوزیشن و در واقع میزانی ثابت از یک ارز پایه در بازار فارکس می باشد. حجم معاملات همواره به ”لات” تعیین می شوند و اندازه ی لات ها به طور مستقیم بر میزان ریسک پذیری اثر گذار هستند. هر چقدر که حجم یک لات در فارکس بیشتر باشد میزان ریسک هم بیشتر است. محاسبه ی ریسک (مدیریت ریسک) مستلزم داشتن مدلی است که به شما اجازه بدهد بهینه ترین میزان یک لات استاندارد را در بازارهای مبادلات ارزی بر اساس مقدار تخمینی ریسک، نوسانات (سطح استاپ لاس)، و اهرم (لورج) تعیین کنید. در این مقاله به این مدل و چگونگی استفاده از آن می پردازیم. 

لات در فارکس: مدلی برای ایجاد یک سیستم مدیریت ریسک بهینه 

در معنای معمول لات یک واحد استاندارد برای محاسبه ی حجم یک پوزیشن ارزی که معامله گر باز کرده می باشد. در واقع، لات مبلغ پولی است که معامله گر با خرید یک ارز باز می کند تا بعدا با قیمت مناسب تری آن را بفروشد. محاسبه ی لات یکی از اجزای مهم مدیریت ریسک برای افرادی است که می خواهند به شکلی متعادل و ساختاری به معامله بپردازند. 

در این مقاله خواهیم خواند که: 

  • لات چیست
  • حجم لات در بازار فارکس چگونه محاسبه می شود و روش های محاسبه ی آن چیست. همچنین، برای ساختن مدل های محاسباتی به برخی مثال ها در نرم افزار اکسل خواهیم پرداخت  
  • چگونه از ماشین حساب های معامله ای استفاده کنیم و یک استراتژی معاملاتی بر اساس آن ها ترتیب دهیم 

لات چیست؟

در بازار فارکس پوزیشن ها تنها می توانند در حجم های معاملاتی مشخصی که در رابطه با واحدهای سرمایه ای تعریف شده اند باز گردند. به این واحدهای سرمایه ای لات می گویند. به طور مثال، معامله گر نمی تواند ۱۰۰۰ یورو خریداری کند، بلکه تنها راه برای وی خرید ۱ لات، ۲ لات، و یا ۰.۰۱ لات (و غیره) است. 

یک لات در بازار فارکس از ۱۰۰ هزار واحد یک ارز پایه تشکیل شده است. به طور مثال، اگر شاخص جفت یورو-دلار آمریکا ۱.۱۸۴۵ باشد پوزیشنی که حجم آن ۱ لات است از ۱۱۸۴۵۰ واحد ارز پایه تشکیل خواهد شد. به بیانی دیگر، برای اینکه بتوانید ۱۰۰ هزار یورو بخرید نیاز دارید تا ۱۱۸۴۵۰ دلار بپردازید. 

اجزای مختلف ۱ لات کامل:

  • مینی لات = ۰.۱ یک لات کامل
  • میکرو لات= ۰.۰۱ یک لات کامل

بیشتر معامله گران میزان حداقل و حداکثر حجم لات را برای اکانت های مختلف خود تعیین می کنند. حد بالایی معمولا ۱۰۰ لات و حدپایینی معمولا ۰.۰۱ لات است. اگر مثال بالا را در نظر گرفته باشیم حداقل سرمایه گذاری معادل ۱.۱۸۴ دلار خواهد بود. اگر از اهرم ۱:۱۰۰ استفاده شود آنگاه حداقل سپرده گذاری می تواند ۱۱.۸۴ دلار باشد، البته در این حالت تمامی پول باید در موقعیت گذاشته شود  (این را نیز باید اشاره داشت که از دیدگاه مدیریت ریسک چنین چیزی قابل قبول نیست). گزینه ی دیگری نیز وجود دارد و آن هم استفاده از اکانت های سنت (Cent Accounts) در صورتی است که بروکر آن را ارائه داده باشد. تنها تفاوتی که اکانت های سنتی با اکانت های معمولی دارند این است که محاسبات به سنت انجام می گیرد و نه به دلار. بنابراین، ۱۱.۸۴ دلار در اینجا برای خرید یک میکرو لات بدون استفاده از اهرم کافی خواهد بود. 

LiteForex: لات چیست و حجم معامله چگونه در فارکس محاسبه می شود؟

این اسکرینشات دستوری را نشان می دهد که در ترمینال معاملاتی باز شده است. معامله گر می تواند در قسمت تنظیمات و در بخش ”حجم معامله به لات” (Volume of a trade in lots) اندازه ی لات را انتخاب کند. اندازه ی یک پوزیشن معاملاتی تنها می تواند قدم به قدم افزایش پیدا کند. اندازه و حجم هر قدمی که برداشته می شود به خصوصیات اکانت بستگی دارد. به طور مثال، میزان حداقلی ای که در خصوص اکانت کلاسیک مصداق پیدا می کند ۰.۰۱ لات است. در اینجا معامله گر می تواند به طور دستی حجم معامله را در مقیاس ”صدم درصد” تعیین کند، مثلا: ۰.۰۶، ۰.۰۷، ۱.۲۳ لات، و غیره. 

نگته ی مهم: علیرغم شیوه های سنتی ای که وجود دارد بروکرها می توانند لات را به شیوه های مختلفی تعیین کنند. مثلا بروکرهایی وجود دارند که سایز هر لات را معادل ۱۰ هزار واحد ارز پایه قرار داده اند. احتمالا این کار برای کاهش میزان حداقلی سپرده گذاری بدون استفاده از اهرم انجام شده است. در هر صورت، پیش از شروع معامله بهتر است با دقت آنچه بروکر پیشنهاد داده، ویژگی های اکانت معاملاتی، و قراردادها را مطالعه نماییم. 

ارزش هر یک عدد هم می تواند بر اساس نوع واحد تعیین شود ”لات، مینی لات، میکرو لات”.

به طور مثال: معامله گر یورو را با شاخص یورو-دلار آمریکا= ۱.۱۸۴۵ می خرد. حجم تقریبی پوزیشن در اینجا ۰.۰۱ لات است. وقتی که شاخص ۱۰ واحد افزایش پیدا می کند (=۱.۱۸۵۵) معامله گر یورو را می فروشد. درآمد معامله گر معادل ۱۰۰۰ امتیاز پایه خواهد بود ← (۰.۰۱ لات واحد پایه) * ۰.۰۰۰۱ (۱ امتیاز) * ۱۰ (سود). نتیجه: درآمد معامله گر که معادل ۱ دلار است. در واقع، با سرمایه گذاری ۱۰ دلاری و با اهرم (لورج) ۱:۱۰۰ و افزایش ۱۰ واحدی شاخص نامبرده معامله گر ۱ دلار سود کسب می کند.

ارزش هر واحد (امتیاز) در یک لات استاندارد: 

  • یک لات کامل: هر ۱ واحد (امتیاز) ۱۰ دلار سود می دهد
  • مینی لات: هر ۱ واحد ۱ دلار سود می دهد 
  • هر میکرولات: هر ۱ واحد ۱۰ سنت سود می دهد 

همانطور که بالاتر گفته بودیم اگر هر لات برابر با ۱۰ هزار ارز پایه باشد، آنگاه هر واحد (امتیاز) در یک لات ۱ دلار و در مینی لات ۱۰ سنت سود خواهد داد (و غیره). 

مدیریت حجم موقعیت هایی که پیشتر باز شده مستلزم اقدامات ذیل است: 

  • شناسایی نسبت بهینه میان حجم معاملات باز و سطح ریسک. نوسانات بالای بازار می تواند سپرده ها را خیلی زود به پایان برساند، به همین دلیل کاری که معامله گر باید انجام دهد انتخاب بهینه میان حجم موقعیت های باز و میزان سپرده با در نظر گیری میزان ریسک است. در بازارهایی که در آن روند قدرتمند است مدیریت حجم معامله باید مستلزم استفاده از ضریب افزایش لات (Lot Increase Coefficients) که خود بخشی از استراتژی معاملاتی مارتینگل است (Martingale) باشد.
  • ارزیابی دوام پذیری شرایط کلی یک پوزیشن معاملاتی در بازار. در واقع این سوال را باید از خود بپرسید:‌ ” آیا باید معاملاتی که سودرا نیستند را ببندم یا باید صبر کنم؟”. این یکی از مشکلات کلاسیک در بازار فارکس است که می تواند به وسیله ی مدیریت حجم معاملات حل شود. مدیریت ریسک مستلزم داشتن مدلی است که اجازه می دهد سطوح بهینه ی مقاومت و حمایت را بدون رسیدن به سطح استاپ آوت (مارجین کال) به وسیله ی تنظیم حجم معامله و اهرم انتخاب کنیم. به بیانی دیگر، از یکی سو یک سطح داریم به نام استاپ آوت و سطح قوی دیگری نیز داریم که در آن قیمت با احتمال بالایی جهت خود را تغییر می دهد. مدل به شما اجازه می دهد که حجم معاملاتی بهینه ای را انتخاب کنید که در آن میزان سپرده تان در برابر کاهش تا سطح اصلی مقاومت می کند بدون اینکه به سطح استاپ آوت برسد. 
  • بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که طبق گفته بروکر با تغییر دامین های فارسی انرا برطرف کرده است با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
  • https://www.lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408
  • اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی https://t.me/robot206
  • https://t.me/forexmortin2000

چگونگی محاسبه ی سایز لات در بازار فارکس

آسان ترین روش محاسبه ی میزان یک لات در فارکس استفاده از یک ماشین حساب است. 

چرا لات را محاسبه می کنیم؟

  • دلیل اول این است که با در نظر گرفتن میزان ریسک و سود مدنظر پس از سرمایه گذاری حجم یک پوزیشن را  در برابر میزان سپرده بهینه کنیم. این کار امکان متعادل کردن معامله را برایمان فراهم می آورد. 
  • انتخاب مناسب پروسه ی افزایش لات و پوزیشن این امکان را به شما می دهد که حالت معاملاتی ای را انتخاب کنید که در آن پوزیشن معاملاتی معامله گر در برابر کاهش ارزش سرمایه، حرکت های اصلاحی (کارکشن ها)، بازگشت های قیمتی (رولبک ها)، و در نهایت نوسانات بازاری مقاوم خواهد شد. 

در بالا مثالی در خصوص اینکه لات در فارکس چیست و حجم آن چگونه شکل می گیرد زده ام. یکی از درگاه های معاملاتی مثالی جالب در خصوص محاسبه ی یک لات بر اساس ”تضاد” و با توجه به سطح ریسک زده است. همانطور که بالاتر به آن اشاره داشته ام، بسته به اینکه جهت حرکتی قیمت چه خواهد بود ۱ واحد امتیازی در یک لات استاندارد با سود یا ضرر ۱۰ دلاری همراه است. تحلیل آماری نشان می دهد که حرکت اصلاحی در یک جفت ارزی می تواند به ۲۰ واحد امتیازی برسد – و این بدان معنی است که ضرر می تواند حتی به ۲۰۰ دلار برسد. دو روش در این خصوص وجود دارد: 

  • پایه قرار دادن میزان میانگین نوسانات: این کار به شما اجازه می دهد که حجم لات را با مد نظر قرار دادن ریسک تخمینی افزایش دهید. معامله گر اینگونه فرض می کند که ضرر میانگین (که از همه محتمل تر است) تنها می تواند ۱۰ واحد امتیازی باشد، مثلا به این دلیل که معامله گر پوزیشنی باز کرده که حجم بالاتری دارد (از اهرم بالاتری استفاده کرده). اما بعد اتفاقی که می افتد این است که سپرده هنوز در برابر نوسانات غیرعادی و خارج از عرف محافظت نمی شود و کاهش ۲۰ واحد امتیازی شاخص ابزارمعاملاتی می تواند به استاپ آوت منتهی گردد 
  • پایه قرار دادن بدترین سناریوی ممکن یعنی کاهش ارزش حداکثری شاخص سرمایه: در اینجا نوسان حداکثری مبنا قرارداده می شود و یک استاپ لاس ۲۰ واحد امتیازی تعیین می گردد. در این صورت مقدار پول بیشتری باید ذخیره شود اما در هر حال باید گفت که این روش از ریسک کمتری برخوردار است. 

به یاد داشته باشیم که باید میزان اسپرد را به استاپ لاس محاسبه شده اضافه کنیم. 

استراتژی مدیریت ریسک می گوید که باید میزان حداکثری ریسک یک پوزیشن معاملاتی مشخص شود و ریسک باید پایین تر از سطح ۵ درصد قرار گیرد. اگر در مثالمان اینگونه فرض  کنیم که ضرر احتمالی ۲۰۰ دلاری منطبق با ۵ درصد نامبرده است، پس با توجه به سطح ریسک پذیرفته شده برای نوسان تخمینی ۲۰ واحد امتیازی برای معامله ی ۱ لات باید یک سپرده ی ۴۰۰۰ دلاری داشته باشیم. اگر چنین پولی را سپرده گذاری نکرده ایم باید حجم لات را کاهش دهیم. 

عامل اساسی دیگر میزان مارجین ذخیره شده توسط بروکر به هنگام استفاده از اهرم می باشد. از لحاظ نظری میزان مارجین ذخیره شده نباید بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد باشد. البته باید توجه کنیم که هرچقدر اهرم بالاتر باشد مارجین نیز پایین تر است. مارجین پایین تر معامله گر را مجبور به بازکردن معاملات با حجم بالاتری می کند و این موضوع میزان ریسک را افزایش می دهد. 

تصور می کنم از مثال هایی که زده شد باید بتوانیم مبانی محاسبه ی لات را به دست آوریم. معامله گر سپرده ی خود را محاسبه می کند، تصمیم می گیرد که آیا از اهرم استفاده کند یا خیر، حجم تارگت را بر اساس قواعد مدیریت ریسک تعیین می کند (=سطح قابل قبول ربسک در هر معامله و به طور کلی)، و در نهایت آن را به لات تبدیل می کند. این کار در واقعیت با پیچیدگی های بیشتری همراه است زیرا جفت های ارزی متفاوتند و گاهی اوقات لازم است تا میزان واحد های امتیازی در جفت های ارزی ای محاسبه شوند که یک طرف آن دلار آمریکا نباشد. بیشتر بنگاه های معاملاتی در وبسایت خود ماشین حساب فراهم آورده اند که از مبانی یکسانی پیروی می کنند: معامله گر جفت ارزی مورد استفاده را انتخاب می کند، اندازه ی لات را مشخص می کند، جهت پوزیشن را تعیین می کند، و در نهایت ماشین حساب ارزش یک واحد امتیازی و همچنین میزان سود (یا ضرر) را با توجه به قیمت فعلی شاخص به ما می گوید. 

بیایید به عنوان مثال ماشین حساب لایت فارکس را مورد بررسی قرار دهیم. استفاده از این ماشین حساب همانند بقیه ماشین حساب ها راحت است اما نمی توان گفت که کاملا بی نقص است. این ماشین حساب میزان ضرر یا سود احتمالی را بر اساس داده های ذیل مشخص می کند: جفت ارزی، حجم پوزیشن، جهت معامله، نوع اکانت، و اهرم. 

LiteForex: لات چیست و حجم معامله چگونه در فارکس محاسبه می شود؟

به یاد داشته باشیم که برای یک میکرو لات استاندارد میزان یک واحد امتیازی ۰.۰۱ دلار است و نه ۰.۱ دلار، به این دلیل که اعشارها در یک شاخص ۵ عدد هستند و نه ۴ عدد. 

ماشین حساب نمی تواند ریسک را محاسبه کند باید آن را دستی انجام دهیم. ناملایمتی کوچک دیگری که این ماشین حساب دارد این است که نمی توانید در آن اهرم را ۱:۱ تعیین کنید. می خواهم در اینجا یادآوری کنم که اگر تارگت مربوط به حجم یک پوزیشن به طور واضح تعیین شده باشد آن گاه دیگر میزان اهرم بر روی ریسک تاثیر نمی گذارد. اگر میزان لات بدون تغییر باقی بماند آن گاه تغییر در اهرم تنها بر روی میزان سپرده تاثیر خواهد گذاشت. 

وقتی می خواهید میزان یک واحد امتیازی را محاسبه کنید باید به جفت ارزی توجه کنید. به طور مثال، میزان یک واحد امتیازی در جفت یورو-دلار آمریکا ۱۰ دلار در یک لات استاندارد در فارکس است. در جفت دلار آمریکا-ین ژاپن میزان یک واحد امتیازی معادل کمتر از ۹ دلار خواهد بود. فرمول محاسباتی در این فرض بر این اساس است: (۱ واحد امتیازی * اندازه ی حجم) / قیمت بازار. در زیر به یک مثال اشاره شده است. 

LiteForex: لات چیست و حجم معامله چگونه در فارکس محاسبه می شود؟

تقریبا تمام ماشین حساب های معامله گران مشکل یکسانی دارد: نمی توان در آن حجم لات را در رابطه با سطح ریسک محاسبه کرد. پیشنهاد می کنم که از فرمول زیر برای محاسبه ی لات در رابطه با سطح ریسک استفاده کنید: 

حجم لات = (٪ ریسک * میزان سپرده) / A* (قیمت ۱ – قیمت ۲)

٪ ریسک در واقع میزان سپرده ای است که معامله گر مایل است به معامله اختصاص دهد. A نیز ضریبی است که برای موقعیت خرید معادل ۱ و برای موقعیت فروش معادل -۱ می باشد. منظور از قیمت ۱ و قیمت ۲ هم به ترتیب قیمت بازشدن پوزیشن و سطح استاپ لاس می باشد. سطح استاپ لاس در اینجا اشاره به یکی از گزینه هایی که کمی بالاتر در خصوص نوسان میانگین و یا نوسان حداکثری مطرح کردیم دارد.

مثال چگونگی محاسبه لات در فارکس:

داده های ذیل را در اختیار داریم:

  • میزان سپرده: ۳۰۰۰ دلار
  • ریسک: ۵ درصد در هر معامله
  • اهرم: ۱:۱۰۰
  • استاپ لاس: ۵۰ واحد امتیازی

میزان پوزیشن اینگونه محاسبه می شود: ۳۰۰۰ * ۱۰۰ = ۳۰۰،۰۰۰ $ . اگر می خواهیم صد درصد پول را در یک معامله سرمایه گذاری کنیم آنگاه با توجه به واقع شدن شاخص جفت یورو-دلار آمریکا در سطح ۱.۲۵۰۰ حجم حداکثری لات ۲.۴ خواهد بود. باید همچنان قواعد مدیریت ریسک را رعایت کنیم. ریسک قابل پذیرش در هر معامله اینگونه محاسبه می شود: ۳۰۰۰*۰.۰۵=۱۵۰$. از آنجا که کاهش حداکثر ۵۰ واحد امتیازی قابل تحمل است، قیمت حداکثری قابل پذیرش در خصوص هر واحد امتیازی اینگونه محاسبه می شود: ۱۵۰/۵۰= ۳ دلار. بگذارید یادآوری کنم که برای یک لات استاندارد قیمت یک واحد امتیازی مساوی ۱۰ دلار بود پس حداکثر لات مجاز مساوی با ۰.۳ است. اندازه ی حداقلی لات ۰.۰۱ است. از آنجا که برای ۰.۳ لات به ۳۷۵۰۰ دلار احتیاج داریم باید ۳۷۵ دلار سرمایه گذاری کنیم (بر اساس قواعد مدیریت ریسک این میزان مساوی با ۱۲.۵ درصد سپرده می شود) و سپس از اهرم ۱:۱۰۰ استفاده نماییم. 

حجم یک لات به میزان کاهشی که معامله گر در محاسبات خود آن را اجازه می دهد بستگی دارد. یک مدل ساده در اکسل نشان می دهد که لات چگونه به کاهش ارزش سرمایه (یا استاپ لاس) بستگی خواهد داشت. 

LiteForex: لات چیست و حجم معامله چگونه در فارکس محاسبه می شود؟

دومین روش محاسباتی با استفاده از اهرم به ما می گوید که ریسک حداکثری تمامی پوزیشن های باز نباید بیش از ۱۵ درصد باشد. پس ۳۰۰۰ * ۰.۱۵ = ۴۵۰ $ که با استفاده از اهرم ۱:۱۰۰ مساوی با ۴۵۰۰۰ $ می شود.  این پوزیشن را باید تقسیم بر شاخص فعلی جفت یورو-دلار آمریکا کنیم (مثلا ۱.۲۵۰۰). ۴۵۰۰۰/۱۲۵،۰۰۰= ۰.۳۶ لات. نتیجه ی به دست آمده تقریبا با نتیجه ی به دست آمده ی قبلی یکی است اما من شخصا این روش را دوست ندارم چون کاهش ارزش سرمایه را مد نظر خود قرار نمی دهد. 

اگر معامله گر به اصل ”درصد ثابتی از سپرده در هر معامله” و ”درصد ثابتی از هر سپرده در تمام معاملات بازار” پایبند باشد آنگاه اهرم چندان اهمیتی ندارد. هر چقدر که اندازه ی حجم یک لات بیشتر باشد ارزش ابزار مالی بیشتر است و البته در صورت معکوس شدن قیمتی سپرده سریع تر از بین خواهد رفت. 

نتیجه: حجم لات به موارد ذیل بستگی دارد: 

  • نوسانات ابزار مالی و روش محاسباتی آن (سطح استاپ لاس)
  • سطح قابل قبول ریسک برای تمام معاملات باز که هر معامله گر آن را برای خود به طور جداگانه تعیین می کند
  • مبلغ سپرده
  • اهرم (که بستگی به روش محاسباتی دارد)

در trading advisors اندازه ی اولیه ی لات در بخش “Lots” تعیین شده. همچنین، می توانید از سیستم خودکار محاسبه ی لات با روش کردن بخش ”UseMoneyManagement” استفاده کنید که در آن سطح ریسک و اندازه ی حداکثری لات به نمایش گذاشته شده است. 


بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که طبق گفته بروکر با تغییر دامین های فارسی انرا برطرف کرده است با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://www.lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی https://t.me/robot206
https://t.me/forexmortin2000

لات در بازار های مالی دیگر به چه معنا است؟

در بازارهای مالی دیگر تعریف لات از آنچه در فارکس می بینیم به طور اساسی متفاوت است: 

  • آپشن های دوگانه (Binary): در اینجا لات در واقع همان شرطی است که معامله گر در خصوص جهت حرکتی قیمت در آینده می بندد. این را چندان نمی توان لات نامید بلکه بیشتر یکی از قدم های مورد نیاز در بخت آزمایی است.
  • بازار سهام: از آنجا که قیمت سهام می تواند در دامنه ای عریض مثلا از چند سنت تا چند هزار دلار قرار بگیرد، تعریف لات متفاوت است.
  • در بازار سهام مسکو در رابطه با VTB هر ۱ لات از ۱۰۰۰ سهم تشکیل می شود و سهام برخی شرکت های نفتی اینگونه تعریف شده که هر ۱ لات مساوی با ۱ سهم است. سهام های NYSE و NASDAQ در بیشتر مواقع شرایط را اینگونه تعریف می کنند: ۱ لات = ۱۰۰ سهم و خرید بخشی از ۱ لات تقریبا غیرممکن است 
  • بازار سرمایه های مشتق: در اینجا روش تعیین لات و محاسبه ی حجم آن پیچیده تر از مورد قبلی است. روش تعیین لات در اینجا مستلزم مدنظر قراردادن مراحل قیمتی ای که در بخش مشخصات ذکر شده و همچنین استاپ لاس و سطوح ریسک می باشد. نتیجه ی به دست آمده در قالب تعداد قراردادها بیان می شود. اگر مایل به دانستن جزییات آن هستید لطفا در بخش کامنت ها سوالات خود را مطرح نمایید. 

نتیجه گیری: برآورد سطح ریسک و محاسبه ی میزان حداکثری حجم لات یکی از مبانی سیستم مدیریت ریسک است. در بازارهای دارای نوسان بالا مناسب است تا سطح ریسک برای هر معامله ای که انجام می شود پایین آورده شود و در عین حال بر اندازه ی استاپ لاس افزوده شود. از سویی دیگر، در بازارهایی که با توجه به روند شاخص معامله در آن ها صورت می گیرد، قرار دادن استاپ لاس های کوتاه و استفاده از متد افزایش حجم پوزیشن مناسب است. پیش از شروع معامله مناسب است که نسبت به محاسبه ی حداقل، میانگین، و حداکثر اندازه ی استاپ ها در یک بازه ی زمانی تاریخی به طور مجزا برای هر ابزار مالی اقدام شود. همچنین، می توان مدلی تهیه کرد که این اجازه را به ما بدهد در شرایط تغییر وضعیت بازار بتوانیم به سرعت داده های ورودی را تغییر دهیم و حجم معامله را تنظیم نماییم. اگر سوالی دارید لطفا در بخش کامنت ها بپرسید. در معاملات خود موفق باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *